Сравнение USCF с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
USCF и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCF и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и SCHM
USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
USCF vs. SCHM — Ранг доходности на риск
USCF
SCHM
Сравнение USCF c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.50 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между USCF и SCHM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и SCHM
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и SCHM
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -42.43% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.16% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.44% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.71% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.24% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и SCHM
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 4.83%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.80% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 12.07% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 21.15% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 19.51% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 20.41% | -4.89% |