Сравнение USCF с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
USCF и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USCF и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и DIVO
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
USCF vs. DIVO — Ранг доходности на риск
USCF
DIVO
Сравнение USCF c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.92 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 9.07 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между USCF и DIVO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и DIVO
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и DIVO
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -30.04% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.21% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.96% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.62% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.95% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и DIVO
Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.58% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 7.01% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 13.13% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 11.93% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.93% | +0.59% |