PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 24.64% for SCHG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USCF charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности USCF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и SCHG

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%1.29%

Correlation

The correlation between USCF and SCHG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов USCF и SCHG

Секторы
USCF
SCHG

Финансовые услуги

43.1%
6.7%

Энергетика

21.1%
0.8%

Здравоохранение

16.6%
7.7%

Технологии

9.7%
46.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
12.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
16.0%

Промышленность

0.4%
5.8%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
SCHG
6.7%

Энергетика

USCF
21.1%
SCHG
0.8%

Здравоохранение

USCF
16.6%
SCHG
7.7%

Технологии

USCF
9.7%
SCHG
46.3%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
SCHG
1.7%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
SCHG
12.7%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
SCHG
16.0%

Промышленность

USCF
0.4%
SCHG
5.8%

Недвижимость

USCF
0.1%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

USCF

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLOUSCF с XMMO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

USCF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.60

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.18

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.51

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

5.04

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.84

+0.23

Просадки

Сравнение просадок USCF и SCHG

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-34.59%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-16.41%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.78%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.20%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.90%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и SCHG

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.61%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.62%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

15.50%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.27%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

21.55%

-6.39%

Сравнение комиссий USCF и SCHG

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и SCHG

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and SCHG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.64% vs 16.50% for USCF. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.64% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for USCF.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.36% for SCHG.

USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Themes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор