Сравнение USCF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USCF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и SCHG
USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
USCF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USCF
SCHG
Сравнение USCF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.09 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.71 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между USCF и SCHG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и SCHG
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и SCHG
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -34.59% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -16.41% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -12.51% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.22% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.84% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и SCHG
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 4.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.77% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 12.54% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.45% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.31% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 21.51% | -5.99% |