Сравнение USCF с FLOW

С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у FLOW с доходностью -0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOW равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и FLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USCF и FLOW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FLOW в 2.24%

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и FLOW.

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPX FLOW, Inc. (FLOW) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.