Сравнение USCF с FLOW
USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 29.06% for FLOW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USCF и FLOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у FLOW с доходностью 9.51%.
USCF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCF и FLOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 3.99% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
FLOW SPX FLOW, Inc. | 9.51% | 17.52% | 13.03% | 2.80% |
Correlation
The correlation between USCF and FLOW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between USCF and FLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCF vs. FLOW — Ранг доходности на риск
USCF
FLOW
Сравнение USCF c FLOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | FLOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.41 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 12.85 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок USCF и FLOW
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и FLOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCF | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -21.64% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.61% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.69% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.13% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.27% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и FLOW
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у SPX FLOW, Inc. (FLOW) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCF | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.34% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 10.07% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 15.30% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.98% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.98% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и FLOW
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FLOW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 2.20% | 2.15% | 2.10% | 0.95% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.77% | 1.84% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCF and FLOW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOW has higher volatility (4.34%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs FLOW's -21.64%.
FLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCF и FLOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор