PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - USCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 18.96% vs 39.65% for VFLO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности USCF и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

USCF

1 день
1.27%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и VFLO

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		5.32%15.71%17.65%2.14%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%1.34%

Correlation

The correlation between USCF and VFLO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between USCF and VFLO shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCF и VFLO

Секторы
USCF
VFLO

Финансовые услуги

43.1%
0.0%

Энергетика

21.1%
12.2%

Здравоохранение

16.6%
17.9%

Технологии

9.7%
38.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
17.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.7%

Промышленность

0.4%
3.4%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
VFLO
0.0%

Энергетика

USCF
21.1%
VFLO
12.2%

Здравоохранение

USCF
16.6%
VFLO
17.9%

Технологии

USCF
9.7%
VFLO
38.4%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
VFLO
17.2%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
VFLO
4.7%

Промышленность

USCF
0.4%
VFLO
3.4%

Недвижимость

USCF
0.1%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

USCF

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

USCF vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.66

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.83

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

8.00

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

24.33

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.66

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.65

-0.54

Просадки

Сравнение просадок USCF и VFLO

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-17.79%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.98%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.42%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и VFLO

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.78%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.02%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

11.05%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.98%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.93%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.93%

-0.77%

Сравнение комиссий USCF и VFLO

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и VFLO

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.74%1.84%1.19%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

USCF and VFLO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to USCF (2.78%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 18.96% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

USCF has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.18% for VFLO.

USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Themes and Victory. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор