PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - USCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 26.25% for VTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USCF charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности USCF и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и VTV

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%1.77%

Correlation

The correlation between USCF and VTV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between USCF and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и VTV

Секторы
USCF
VTV

Финансовые услуги

43.1%
22.3%

Энергетика

21.1%
8.1%

Здравоохранение

16.6%
14.5%

Технологии

9.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.0%

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.3%

Промышленность

0.4%
14.0%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
VTV
22.3%

Энергетика

USCF
21.1%
VTV
8.1%

Здравоохранение

USCF
16.6%
VTV
14.5%

Технологии

USCF
9.7%
VTV
13.4%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
VTV
9.4%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
VTV
3.3%

Промышленность

USCF
0.4%
VTV
14.0%

Недвижимость

USCF
0.1%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

USCF

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

USCF vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.61

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.74

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.15

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

15.69

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.61

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок USCF и VTV

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-59.27%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.35%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.87%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и VTV

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.52% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.55%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

10.11%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.88%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.67%

-1.51%

Сравнение комиссий USCF и VTV

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и VTV

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

USCF and VTV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 26.25% vs 16.50% for USCF. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 26.25% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for USCF.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.77% for USCF.

USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор