PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCF с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCF и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и VLUE


2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.34%15.71%17.65%2.14%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
6.33%32.67%7.25%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.


USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes US Cash Flow Champions ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Сравнение комиссий USCF и VLUE

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.


Доходность на риск

USCF vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCFVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.00

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.67

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.03

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

13.15

-8.67

USCF vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCFVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.00

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.62

+0.43

Корреляция

Корреляция между USCF и VLUE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и VLUE

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VLUE в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок USCF и VLUE

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и VLUE.


Загрузка...

Показатели просадок


USCFVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-39.47%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.81%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.91%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.08%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.95%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и VLUE

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 5.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCFVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.24%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.40%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

19.61%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.37%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.62%

-4.10%