PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - USCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 91.45% for VLUE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности USCF и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и VLUE

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%3.22%

Correlation

The correlation between USCF and VLUE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between USCF and VLUE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCF и VLUE

Секторы
USCF
VLUE

Финансовые услуги

43.1%
10.4%

Энергетика

21.1%
3.2%

Здравоохранение

16.6%
8.5%

Технологии

9.7%
44.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
8.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.3%

Промышленность

0.4%
7.4%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
VLUE
10.4%

Энергетика

USCF
21.1%
VLUE
3.2%

Здравоохранение

USCF
16.6%
VLUE
8.5%

Технологии

USCF
9.7%
VLUE
44.5%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
VLUE
4.0%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
VLUE
8.3%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
VLUE
1.6%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
VLUE
8.3%

Промышленность

USCF
0.4%
VLUE
7.4%

Недвижимость

USCF
0.1%
VLUE
1.8%

Коммунальные услуги

USCF

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

USCF vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
5.32

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
6.86

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.91

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

10.17

-7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

45.62

-36.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

5.32

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.31

Просадки

Сравнение просадок USCF и VLUE

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-39.47%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.04%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.42%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.01%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и VLUE

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

8.03%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.96%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

17.30%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.78%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.82%

-4.66%

Сравнение комиссий USCF и VLUE

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и VLUE

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

USCF and VLUE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs VLUE's -39.47%.

On 1-year performance, VLUE leads with 91.45% vs 16.50% for USCF. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 91.45% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for USCF.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.40% for VLUE.

USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор