PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. USCF is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 37.99% for ROE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности USCF и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и ROE

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%2.12%

Correlation

The correlation between USCF and ROE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between USCF and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и ROE

Секторы
USCF
ROE

Финансовые услуги

43.1%
11.7%

Энергетика

21.1%
3.5%

Здравоохранение

16.6%
8.7%

Технологии

9.7%
36.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.6%

Промышленность

0.4%
9.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
ROE
11.7%

Энергетика

USCF
21.1%
ROE
3.5%

Здравоохранение

USCF
16.6%
ROE
8.7%

Технологии

USCF
9.7%
ROE
36.1%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
ROE
4.7%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
ROE
1.8%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
ROE
10.6%

Промышленность

USCF
0.4%
ROE
9.8%

Недвижимость

USCF
0.1%
ROE
1.9%

Коммунальные услуги

USCF

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

USCF vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.74

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.69

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.41

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

19.92

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.74

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.39

-0.32

Просадки

Сравнение просадок USCF и ROE

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-19.10%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.66%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.04%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.59%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и ROE

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.79%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.66%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.94%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.78%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.78%

-0.62%

Сравнение комиссий USCF и ROE

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и ROE

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and ROE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Themes and Astoria. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор