PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с PEJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 15.85% for PEJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности USCF и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у PEJ с доходностью 1.65%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEJ

1 день
-1.07%
1 месяц
4.17%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и PEJ

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		1.65%17.78%25.08%1.60%

Correlation

The correlation between USCF and PEJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between USCF and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и PEJ

Секторы
USCF
PEJ

Финансовые услуги

43.1%

-

Энергетика

21.1%

-

Здравоохранение

16.6%

-

Технологии

9.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
59.7%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
23.3%

Промышленность

0.4%
10.2%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USCF
43.1%
PEJ

-

Энергетика

USCF
21.1%
PEJ

-

Здравоохранение

USCF
16.6%
PEJ

-

Технологии

USCF
9.7%
PEJ
4.2%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
PEJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
PEJ
59.7%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
PEJ

-

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
PEJ
23.3%

Промышленность

USCF
0.4%
PEJ
10.2%

Недвижимость

USCF
0.1%
PEJ

-

Коммунальные услуги

USCF

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

USCF vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.86

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.39

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.55

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

4.00

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PEJ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.86

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.32

+0.75

Просадки

Сравнение просадок USCF и PEJ

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-66.03%

+49.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.29%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.58%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-12.32%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.97%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и PEJ

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

5.92%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.90%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

18.48%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.79%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

24.75%

-9.59%

Сравнение комиссий USCF и PEJ

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и PEJ

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and PEJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.92%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs PEJ's -66.03%.

On 1-year performance, USCF leads with 16.50% vs 15.85% for PEJ. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCF has performed better with a 16.50% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.39% for PEJ.

USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while PEJ is Consumer Discretionary Equities. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.55% for PEJ.

USCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор