PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. USCF is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past year, USCF returned 18.96% vs 21.29% for MDLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности USCF и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

USCF

1 день
1.27%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и MDLV

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		5.32%15.71%17.65%2.14%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%1.17%

Correlation

The correlation between USCF and MDLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between USCF and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и MDLV

Секторы
USCF
MDLV

Финансовые услуги

43.1%
14.9%

Энергетика

21.1%
14.4%

Здравоохранение

16.6%
7.9%

Технологии

9.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
3.9%

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
6.4%

Промышленность

0.4%
15.0%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Коммунальные услуги

-

15.2%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
MDLV
14.9%

Энергетика

USCF
21.1%
MDLV
14.4%

Здравоохранение

USCF
16.6%
MDLV
7.9%

Технологии

USCF
9.7%
MDLV
9.3%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
MDLV
8.2%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
MDLV
3.9%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
MDLV
2.6%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
MDLV
6.4%

Промышленность

USCF
0.4%
MDLV
15.0%

Недвижимость

USCF
0.1%
MDLV
2.2%

Коммунальные услуги

USCF

-

MDLV
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

USCF vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.44

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.56

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.01

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

15.75

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.44

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок USCF и MDLV

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-10.71%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.27%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.29%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.36%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и MDLV

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.78% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

6.58%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

8.77%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.51%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

10.51%

+4.65%

Сравнение комиссий USCF и MDLV

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и MDLV

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.74%1.84%1.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and MDLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to USCF (2.78%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, MDLV leads with 21.29% vs 18.96% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDLV has performed better with a 21.29% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.74% for USCF.

They also come from different issuers: Themes and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор