Сравнение USCF с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
USCF и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USCF и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и MDLV
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
USCF vs. MDLV — Ранг доходности на риск
USCF
MDLV
Сравнение USCF c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.46 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.39 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USCF и MDLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и MDLV
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и MDLV
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -10.71% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.55% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.85% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.34% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.22% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и MDLV
Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.47% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 6.50% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 11.89% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 10.55% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 10.55% | +4.97% |