Сравнение USCF с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
USCF и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USCF и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.34% | 15.71% | 17.65% | 1.41% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
USCF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и GSIB
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
USCF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
USCF
GSIB
Сравнение USCF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.79 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.51 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.62 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.15 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между USCF и GSIB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и GSIB
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.81% | 1.84% | 1.19% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и GSIB
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -17.71% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.59% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -9.87% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.06% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.25% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и GSIB
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 5.48%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.69% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 13.05% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 20.79% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.39% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.39% | -2.87% |