PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - USCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 23.67% for FDL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности USCF и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и FDL

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.39%

Correlation

The correlation between USCF and FDL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between USCF and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и FDL

Секторы
USCF
FDL

Финансовые услуги

43.1%
15.1%

Энергетика

21.1%
27.3%

Здравоохранение

16.6%
16.8%

Технологии

9.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
3.8%

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.6%

Промышленность

0.4%
3.8%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
FDL
15.1%

Энергетика

USCF
21.1%
FDL
27.3%

Здравоохранение

USCF
16.6%
FDL
16.8%

Технологии

USCF
9.7%
FDL
1.1%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
FDL
14.7%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
FDL
10.6%

Промышленность

USCF
0.4%
FDL
3.8%

Недвижимость

USCF
0.1%
FDL

-

Коммунальные услуги

USCF

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

USCF vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.11

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.25

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.56

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

13.56

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.45

+0.62

Просадки

Сравнение просадок USCF и FDL

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-65.93%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.27%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.18%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-9.66%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и FDL

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.85%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.87%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.28%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.31%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.11%

-1.95%

Сравнение комиссий USCF и FDL

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и FDL

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and FDL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.77% for USCF.

USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор