PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с DIVZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

USCF и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USCF и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.34%15.71%17.65%2.14%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий USCF и DIVZ

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USCF vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.06

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.47

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.58

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.66

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.06

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.92

+0.13

Корреляция

Корреляция между USCF и DIVZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и DIVZ

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%

TTM20252024202320222021
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USCF и DIVZ

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-15.42%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-8.47%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.56%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.47%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.06%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и DIVZ

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.80%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

6.57%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.04%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

12.58%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

12.61%

+2.91%