PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCF с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCF и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и DEW


2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.34%15.71%17.65%2.14%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes US Cash Flow Champions ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий USCF и DEW

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

USCF vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCFDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.74

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.35

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.95

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

10.37

-5.89

USCF vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCFDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.74

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.28

+0.77

Корреляция

Корреляция между USCF и DEW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и DEW

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок USCF и DEW

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


USCFDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-65.55%

+48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.80%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.32%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-12.54%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.22%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и DEW

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCFDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.75%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.21%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

13.41%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

13.02%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.55%

-0.03%