Сравнение USCCX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции USCCX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.86% против 0.87% соответственно.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и QBDSX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
USCCX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
USCCX
QBDSX
Сравнение USCCX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.60 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.87 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.89 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 3.43 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.60 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.17 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.15 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и QBDSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и QBDSX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и QBDSX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -18.38% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.09% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -7.40% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -18.38% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -8.41% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.83% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.80% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и QBDSX
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что USCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.40% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.77% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.77% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.32% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.26% | -0.61% |