Сравнение USCAX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.44% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и WESCX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
USCAX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
USCAX
WESCX
Сравнение USCAX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.32 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.87 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.86 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и WESCX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и WESCX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -70.60% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.72% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -26.22% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -45.13% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -7.27% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -20.27% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.88% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и WESCX
Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 8.02% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 14.37% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 25.04% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 21.70% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 23.67% | +5.17% |