PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с FSOPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		1.71%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		5.73%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.03% соответственно.

USCAX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.01%
1 год
20.39%
3 года*
9.75%
5 лет*
2.09%
10 лет*
9.01%

FSOPX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
5.73%
6 месяцев
11.78%
1 год
31.43%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.91%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий USCAX и FSOPX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

USCAX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.18

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.48

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

10.54

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между USCAX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и FSOPX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности FSOPX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.40%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.17%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и FSOPX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-61.75%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.99%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-30.06%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-39.15%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.29%

-5.35%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.76%

-10.45%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.26%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и FSOPX

Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.68%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.94%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.58%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.48%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.22%

21.69%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.93%

+6.91%