PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%6.84%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с AZBIX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с AUERXCSMDX с WESCXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий USCAX и CSMDX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

USCAX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.63

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.94

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

3.52

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между USCAX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и CSMDX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и CSMDX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-37.28%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.33%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-24.60%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-7.03%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-5.84%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и CSMDX

USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.30%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.48%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

19.41%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

18.15%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

19.26%

+9.58%