PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCA с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 18.34%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности USCA и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

USCA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
6.77%
С начала года
7.11%
1 год
15.41%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и USMV

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.11%14.24%27.24%19.92%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%8.42%

Correlation

The correlation between USCA and USMV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.64

The correlation between USCA and USMV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCA и USMV

Секторы
USCA
USMV

Технологии

41.9%
33.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.7%

Здравоохранение

9.0%
12.6%

Финансовые услуги

8.9%
11.7%

Промышленность

6.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.4%

Энергетика

1.9%
2.7%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
6.9%

Сырьевые материалы

1.5%
2.4%

Технологии

USCA
41.9%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

USCA
12.2%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

USCA
10.5%
USMV
5.7%

Здравоохранение

USCA
9.0%
USMV
12.6%

Финансовые услуги

USCA
8.9%
USMV
11.7%

Промышленность

USCA
6.6%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.0%
USMV
9.4%

Энергетика

USCA
1.9%
USMV
2.7%

Недвижимость

USCA
1.8%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

USCA
1.7%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

USCA
1.5%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с FGDLUSCA с SCHDUSCA с BDGSUSCA с VOOUSCA с ESGV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

USCA vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCAUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.74

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.10

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

3.18

+2.45

USCA vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCA и USMV

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-33.10%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.46%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-9.36%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.24%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.87%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.98%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и USMV

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.00%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.41%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

8.53%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

12.38%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.50%

+0.26%

Сравнение комиссий USCA и USMV

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и USMV

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.11%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USCA and USMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (3.38%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, USCA leads with 18.34% vs 11.14% for USMV. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 18.34% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.11% for USCA.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.15% for USMV.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор