PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCA с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с SPTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 19.75%/yr vs 20.90%/yr for SPTM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. USCA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности USCA и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 13.92%.

USCA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
11.43%
С начала года
9.83%
1 год
17.24%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
$2.91M$13.37M$5.70M

Сравнение доходности по годам USCA и SPTM

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		9.83%14.24%27.24%19.92%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%16.85%

Correlation

The correlation between USCA and SPTM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between USCA and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и SPTM

Секторы
USCA
SPTM

Технологии

40.9%
36.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Здравоохранение

9.8%
9.3%

Финансовые услуги

9.4%
12.5%

Промышленность

7.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Энергетика

1.8%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Технологии

USCA
40.9%
SPTM
36.3%

Коммуникационные услуги

USCA
11.5%
SPTM
8.7%

Потребительский циклический сектор

USCA
10.2%
SPTM
9.1%

Здравоохранение

USCA
9.8%
SPTM
9.3%

Финансовые услуги

USCA
9.4%
SPTM
12.5%

Промышленность

USCA
7.2%
SPTM
8.8%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.1%
SPTM
4.5%

Недвижимость

USCA
1.8%
SPTM
2.3%

Энергетика

USCA
1.8%
SPTM
3.5%

Коммунальные услуги

USCA
1.8%
SPTM
2.6%

Сырьевые материалы

USCA
1.6%
SPTM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с FGDLUSCA с SCHDUSCA с VOOUSCA с BDGSUSCA с ESGV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

USCA vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USCA c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCASPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.90

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.62

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.80

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

12.21

-6.00

USCA vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCA и SPTM

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCASPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-54.80%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.68%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-18.87%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.23%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-9.00%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.99%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и SPTM

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 4.23% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCASPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.05%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.20%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.81%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.99%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

18.05%

-3.26%

Сравнение комиссий USCA и SPTM

USCA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и SPTM

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USCA and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCA has higher volatility (4.23%) compared to SPTM (4.05%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 20.90% vs 19.75% for USCA. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 20.90% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for USCA.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.03% for SPTM.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор