PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCA с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 19.75%/yr vs 15.88%/yr for EQL. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. USCA charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности USCA и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 12.36%.

USCA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
11.43%
С начала года
9.83%
1 год
17.24%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
$2.91M$13.37M$5.70M

Сравнение доходности по годам USCA и EQL

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		9.83%14.24%27.24%19.92%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%11.21%

Correlation

The correlation between USCA and EQL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between USCA and EQL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCA и EQL

Секторы
USCA
EQL

Технологии

40.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.6%

Здравоохранение

9.8%
9.4%

Финансовые услуги

9.4%
9.1%

Промышленность

7.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.8%

Недвижимость

1.8%
8.7%

Энергетика

1.8%
8.7%

Коммунальные услуги

1.8%
9.4%

Сырьевые материалы

1.6%
8.0%

Технологии

USCA
40.9%
EQL
10.2%

Коммуникационные услуги

USCA
11.5%
EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

USCA
10.2%
EQL
9.6%

Здравоохранение

USCA
9.8%
EQL
9.4%

Финансовые услуги

USCA
9.4%
EQL
9.1%

Промышленность

USCA
7.2%
EQL
9.3%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.1%
EQL
8.8%

Недвижимость

USCA
1.8%
EQL
8.7%

Энергетика

USCA
1.8%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

USCA
1.8%
EQL
9.4%

Сырьевые материалы

USCA
1.6%
EQL
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с FGDLUSCA с SCHDUSCA с VOOUSCA с BDGSUSCA с ESGV
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

USCA vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USCA c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCAEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.03

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.83

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.09

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

12.10

-5.88

USCA vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EQL равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCA и EQL

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-35.65%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.19%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-15.07%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.25%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.23%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.58%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и EQL

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.41%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.12%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

9.43%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.52%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

16.49%

-1.70%

Сравнение комиссий USCA и EQL

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и EQL

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCA and EQL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (4.23%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs EQL's -35.65%.

On 3-year performance, USCA leads with 19.75% vs 15.88% for EQL. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 19.75% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.08% for USCA.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Xtrackers and SS&C. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор