Сравнение USBSX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA High Income Fund (USHYX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USBSX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.37% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и USHYX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
USBSX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
USBSX
USHYX
Сравнение USBSX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.19 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.06 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.63 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 11.51 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.19 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.29 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и USHYX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и USHYX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и USHYX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -33.59% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -2.49% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -15.10% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -24.55% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.49% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.99% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.57% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и USHYX
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.47% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 1.97% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 3.08% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 4.58% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 5.47% | +3.88% |