Сравнение USBSX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 5.98% против 14.01% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и USAAX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USBSX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USBSX
USAAX
Сравнение USBSX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.70 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.17 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.92 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 3.21 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.70 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и USAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и USAAX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и USAAX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -66.79% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -16.92% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -41.75% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -41.75% | +19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -13.69% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -18.87% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 4.87% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.86% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 12.46% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 22.63% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 24.02% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 22.05% | -12.70% |