PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.28% соответственно.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с TSAIXUSBSX с USBLXUSBSX с CSTAXUSBSX с FRGAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий USBSX и TPDAX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund

Доходность на риск

USBSX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.18

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.82

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.59

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

13.57

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между USBSX и TPDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и TPDAX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и TPDAX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-22.29%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.58%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-17.58%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-22.29%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.97%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.94%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.01%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и TPDAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.40%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

9.86%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.29%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

10.14%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

9.87%

-0.52%