PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%3.25%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с USBLXUSBSX с PUDZXUSBSX с BERIXUSBSX с CONWX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий USBSX и PALDX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

USBSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.86

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.82

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

8.67

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между USBSX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и PALDX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и PALDX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-26.16%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.20%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-20.47%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.16%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и PALDX

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.74%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

6.16%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.65%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

12.11%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

12.76%

-3.41%