PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.70% соответственно.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с BERIXUSBSX с USBLXUSBSX с CSTAXUSBSX с TSAIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий USBSX и CONWX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund

Доходность на риск

USBSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.37

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.21

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

12.51

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между USBSX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и CONWX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и CONWX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-26.09%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.60%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-12.49%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-26.09%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.27%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.78%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и CONWX

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.25%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.47%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.70%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

10.27%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

11.16%

-1.81%