PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%25.67%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий USBOX и YFSIX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

USBOX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.16

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.52

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

4.86

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между USBOX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и YFSIX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и YFSIX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-35.10%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.20%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-25.14%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-9.56%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.94%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.43%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и YFSIX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

9.49%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

19.95%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

21.30%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.13%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.21%

+0.90%