PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - USBOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pear Tree Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, USBOX returned 13.78%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.78% против 12.96% соответственно.

USBOX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.24%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.75%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.73%
10 лет*
13.78%

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		2.94%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between USBOX and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between USBOX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с EQWLUSBOX с SPYUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

USBOX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USBOXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.79

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.48

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.50

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

10.81

-6.00

USBOX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VT

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-50.27%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.67%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-16.51%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-26.38%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-34.24%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.84%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-7.00%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.23%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VT

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.65%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.29%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.56%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.19%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.20%

-0.05%

Сравнение комиссий USBOX и VT

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VT

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.34%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		28.34%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to USBOX (4.01%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор