PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USBOX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - USBOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pear Tree Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, USBOX returned 13.57%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.57% против 12.39% соответственно.

USBOX

1 день
0.56%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.92%
С начала года
6.82%
1 год
16.11%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.17%
10 лет*
13.57%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		6.82%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between USBOX and VT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between USBOX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLXUSBOX с SPY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

USBOX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USBOXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.68

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.34

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.37

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

10.09

-4.94

USBOX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VT

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-50.27%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.67%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-16.51%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-26.38%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-34.24%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.67%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-6.98%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.27%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VT

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.93%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.49%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

13.67%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.20%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.16%

-0.03%

Сравнение комиссий USBOX и VT

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VT

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.31%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.31%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and VT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.93%) compared to USBOX (3.44%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор