Сравнение USBOX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.64% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VT
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
USBOX vs. VT — Ранг доходности на риск
USBOX
VT
Сравнение USBOX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.90 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.92 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 8.83 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и VT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VT
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VT
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -50.27% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.84% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -26.38% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -34.24% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.97% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -7.08% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.57% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VT
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.18% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.00% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 17.26% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.98% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.20% | -0.09% |