PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - USBOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pear Tree Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, USBOX returned 13.74%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.74% против 12.74% соответственно.

USBOX

1 день
-0.33%
1 месяц
4.04%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.32%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.74%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		5.23%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between USBOX and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between USBOX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

USBOX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.31

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.20

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.04

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

13.53

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.31

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VT

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-50.27%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.67%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-16.51%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-26.38%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-34.24%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.88%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-7.02%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.17%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VT

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.83%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.17%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.70%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.05%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.23%

-0.08%

Сравнение комиссий USBOX и VT

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VT

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.72%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.72%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to USBOX (2.81%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор