Сравнение USBOX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.07% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.61% против 15.90% соответственно.
USBOX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.61%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VOOG
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
USBOX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
USBOX
VOOG
Сравнение USBOX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.56 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.70 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.51 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VOOG
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.06%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.06% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VOOG
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -32.73% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.71% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -32.73% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -32.73% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -8.97% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -5.01% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VOOG
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.16% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 12.67% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 22.27% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 21.15% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.65% | -3.54% |