PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - USBOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pear Tree Funds, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, USBOX returned 13.65%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.65% против 18.10% соответственно.

USBOX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.24%
1 год
17.80%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.65%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		4.43%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between USBOX and VOOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between USBOX and VOOG shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

USBOX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.13

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.89

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.47

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

10.20

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.13

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.91

-0.44

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VOOG

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-32.73%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.71%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-22.18%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-32.73%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-32.73%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.15%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-4.97%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.31%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VOOG

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.31%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.41%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.84%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

21.18%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.72%

-3.57%

Сравнение комиссий USBOX и VOOG

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VOOG

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.93%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.93%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and VOOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to USBOX (2.86%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор