Сравнение USBOX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.02% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и SSSYX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
USBOX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
USBOX
SSSYX
Сравнение USBOX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.52 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.30 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.11 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.11 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и SSSYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и SSSYX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и SSSYX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -91.48% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.10% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -24.49% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -91.48% | +61.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -6.22% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -4.20% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.52% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и SSSYX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.34% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.53% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.29% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.89% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 124.43% | -107.32% |