Сравнение SSSYX с FUIPX
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) and FUIPX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund) are both mutual funds - SSSYX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FUIPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SSSYX returned 14.24%/yr vs 10.19%/yr for FUIPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSSYX charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for FUIPX.
Доходность
Сравнение доходности SSSYX и FUIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSYX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у FUIPX с доходностью 12.68%.
SSSYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.61%
FUIPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSSYX и FUIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 11.69% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 24.08% |
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 12.68% | 21.50% | 14.23% | 19.99% | -18.17% | 16.00% | 23.45% |
Correlation
The correlation between SSSYX and FUIPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between SSSYX and FUIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSYX vs. FUIPX — Ранг доходности на риск
SSSYX
FUIPX
Сравнение SSSYX c FUIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSYX | FUIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.22 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 14.24 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSYX | FUIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.00 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SSSYX и FUIPX
Максимальная просадка SSSYX за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки FUIPX в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и FUIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSYX | FUIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -26.20% | -65.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.06% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -14.72% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -26.20% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.37% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.05% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSYX и FUIPX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSYX | FUIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.53% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.42% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 11.64% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.40% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.46% | 14.20% | +110.26% |
Сравнение комиссий SSSYX и FUIPX
SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FUIPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSYX и FUIPX
Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FUIPX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 1.73% | 2.00% | 2.01% | 1.96% | 2.05% | 1.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SSSYX and FUIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FUIPX has higher volatility (3.53%) compared to SSSYX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SSSYX dropped -91.48% vs FUIPX's -26.20%.
SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSYX и FUIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор