- ISIN
- US85749T8146
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 17 сент. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции SSSYX — $560. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,889.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) показал доход в 9.78% с начала года и 25.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSSYX составила 45.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
State Street Equity 500 Index Fund Class K
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 45.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SSSYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +8.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1,028.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SSSYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 апр. 2020 г. с доходностью +363.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.76% | -4.98% | 10.49% | 5.26% | -1.32% | 9.78% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -1.31% | -5.65% | -0.69% | 6.28% | 5.08% | 2.24% | 2.02% | 3.65% | 2.34% | 0.23% | 0.06% | 17.81% |
| 2024 | 1.68% | 5.34% | 3.21% | -4.08% | 4.95% | 3.58% | 1.22% | 2.43% | 2.12% | -0.91% | 5.86% | -2.39% | 24.99% |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.66% | 1.56% | 0.45% | 6.60% | 3.20% | -1.58% | -4.76% | -2.10% | 9.12% | 4.53% | 26.27% |
| 2022 | -5.18% | -2.99% | 3.71% | -8.72% | 0.22% | -8.27% | 9.20% | -4.07% | -9.20% | 8.08% | 5.58% | -5.80% | -18.16% |
| 2021 | -1.03% | 2.69% | 4.39% | 5.32% | 0.70% | 2.32% | 2.37% | 3.04% | -4.65% | 7.00% | -0.69% | 4.45% | 28.51% |
Метрики бенчмарка
State Street Equity 500 Index Fund Class K has an annualized alpha of 57.40%, beta of 0.72, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2014.
- This fund captured 211.96% of S&P 500 Index gains but only 97.97% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 57.40%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 211.96%
- Участие в снижении
- 97.97%
Комиссия
Комиссия SSSYX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSSYX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.46 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 10.92 | +2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Equity 500 Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.35 | $7.35 | $7.14 | $6.36 | $6.21 | $9.90 | $5.35 | $1.10 | $1.02 | $1.28 | $0.39 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Equity 500 Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.35 | $7.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.14 | $7.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.36 | $6.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.21 | $6.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.90 | $9.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Equity 500 Index Fund Class K показал максимальную просадку в 33.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Equity 500 Index Fund Class K составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 28d | 2moфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.49%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.35%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.74%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.01%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 2mo 8d | 9mo 3dиюль 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| SSSYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -56.78% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.10% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.43% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.92% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.21% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.71% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.04% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSSYX
Добавьте State Street Equity 500 Index Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSSYX