PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US85749T8146

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

17 сент. 2014 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SSSYX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SSSYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSSYX: 0.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SSSYX с SPY SSSYX с RGAGX SSSYX с VIMAX SSSYX с VOO SSSYX с VTI SSSYX с OIEJX SSSYX с FXAIX SSSYX с SPYG SSSYX с BLK SSSYX с VSMPX
Популярные сравнения:
SSSYX с SPY SSSYX с RGAGX SSSYX с VIMAX SSSYX с VOO SSSYX с VTI SSSYX с OIEJX SSSYX с FXAIX SSSYX с SPYG SSSYX с BLK SSSYX с VSMPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Equity 500 Index Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.47%
181.95%
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

State Street Equity 500 Index Fund Class K показал доход в -3.27% с начала года и 10.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Equity 500 Index Fund Class K составила 11.18%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


SSSYX

С начала года

-3.27%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-0.04%

1 год

10.38%

5 лет

19.05%

10 лет

11.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSSYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%-1.31%-5.65%1.06%-3.27%
20241.68%5.34%3.21%-4.08%4.95%3.58%1.22%2.43%2.12%-0.91%5.86%-2.39%24.99%
20236.28%-2.44%3.66%1.56%0.45%6.60%3.20%-1.58%-4.76%-2.10%9.12%4.18%25.85%
2022-5.18%-2.99%3.71%-8.72%0.22%-8.27%9.20%-4.07%-9.20%8.08%5.58%-6.80%-19.02%
2021-1.03%2.69%4.39%5.32%0.70%2.32%2.37%3.04%-4.65%7.00%-0.69%3.03%26.77%
20200.00%-8.22%-12.39%12.84%4.74%1.97%5.65%7.16%-3.81%-2.66%10.90%3.55%17.98%
20197.99%3.21%2.01%4.03%-6.33%6.94%1.46%-1.57%1.85%2.11%3.68%0.45%28.17%
20185.74%-3.59%-2.59%0.33%2.46%0.59%3.65%3.30%0.55%-6.86%2.11%-11.77%-7.24%
20171.86%3.96%0.10%1.00%1.39%0.59%2.09%0.24%2.14%2.33%3.00%-2.44%17.35%
2016-4.95%-0.12%6.75%0.34%1.83%0.28%3.65%0.16%0.00%-1.89%3.74%1.59%11.47%
2015-3.01%5.73%-1.58%0.92%1.31%-1.96%2.06%-6.06%-2.57%8.58%0.28%-1.59%1.26%
2014-1.93%2.45%2.68%-0.28%2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSSYX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SSSYX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSSYX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSSYX: 0.69
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино SSSYX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
SSSYX: 0.99
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега SSSYX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SSSYX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SSSYX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSSYX: 0.95
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина SSSYX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
SSSYX: 3.16
^GSPC: 2.64

State Street Equity 500 Index Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.58
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street Equity 500 Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.14$7.14$5.15$3.14$4.95$4.55$4.75$4.20$4.96$3.13$3.16$3.13

Дивидендный доход

1.68%1.63%1.44%1.09%1.38%1.58%1.92%2.14%2.29%1.66%1.84%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Equity 500 Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.14$7.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15$5.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.95$4.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.55$4.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.75$4.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.20$4.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.96$4.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13$3.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.16$3.16
2014$3.13$3.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.56%
-7.70%
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

State Street Equity 500 Index Fund Class K показал максимальную просадку в 33.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Equity 500 Index Fund Class K составляет 7.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-25.42%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29519 дек. 2023 г.495
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-13.01%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.189
-10.04%20 февр. 2025 г.1613 мар. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность State Street Equity 500 Index Fund Class K составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.74%
5.74%
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab