State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Equity 500 Index Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) показал доход в -7.05% с начала года и 14.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSSYX составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SSSYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 апр. 2020 г. с доходностью +363.7%, в то время как худший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью -89.7%.

State Street Equity 500 Index Fund Class K: годовая альфа составляет 47.20%, бета — 0.65, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 19.09.2014.

• Этот фонд участвовал в 105.27% роста S&P 500 Index, но только в 97.83% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SSSYX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSSYX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Equity 500 Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Equity 500 Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Equity 500 Index Fund Class K показал максимальную просадку в 91.48%, зарегистрированную 17 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Equity 500 Index Fund Class K составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.