PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SSSYX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSSYX с RGAGX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

SSSYX - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSSYX или RGAGX.

Корреляция

Корреляция между SSSYX и RGAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SSSYX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.66%
75.84%
SSSYX
RGAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSSYX:

0.28

RGAGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

SSSYX:

0.53

RGAGX:

-0.08

Коэф-т Омега

SSSYX:

1.08

RGAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SSSYX:

0.29

RGAGX:

-0.17

Коэф-т Мартина

SSSYX:

1.36

RGAGX:

-0.57

Индекс Язвы

SSSYX:

3.94%

RGAGX:

7.71%

Дневная вол-ть

SSSYX:

18.91%

RGAGX:

24.56%

Макс. просадка

SSSYX:

-33.77%

RGAGX:

-41.74%

Текущая просадка

SSSYX:

-11.83%

RGAGX:

-20.17%

Доходность по периодам

С начала года, SSSYX показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -9.22%. За последние 10 лет акции SSSYX превзошли акции RGAGX по среднегодовой доходности: 10.59% против 5.06% соответственно.

SSSYX

С начала года

-7.75%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-7.15%

1 год

6.91%

5 лет

15.26%

10 лет

10.59%

RGAGX

С начала года

-9.22%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-14.66%

1 год

-2.72%

5 лет

8.19%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund Class K

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Сравнение комиссий SSSYX и RGAGX

SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K
График комиссии SSSYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSSYX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSSYX и RGAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSYX
Ранг риск-скорректированной доходности SSSYX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSSYX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SSSYX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSSYX: 0.28
RGAGX: -0.18
Коэффициент Сортино SSSYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSSYX: 0.53
RGAGX: -0.08
Коэффициент Омега SSSYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSSYX: 1.08
RGAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара SSSYX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSSYX: 0.29
RGAGX: -0.17
Коэффициент Мартина SSSYX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSSYX: 1.36
RGAGX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа SSSYX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSYX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.18
SSSYX
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSYX и RGAGX

Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RGAGX в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.76%1.63%1.44%1.09%1.38%1.58%1.92%2.14%2.29%1.66%1.84%1.81%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		0.80%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%

Просадки

Сравнение просадок SSSYX и RGAGX

Максимальная просадка SSSYX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.83%
-20.17%
SSSYX
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SSSYX и RGAGX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) составляет 13.53%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.53%
14.95%
SSSYX
RGAGX

Последние обсуждения

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
568

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
681