Сравнение SSSYX с VIMAX
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSSYX returned 45.19%/yr vs 11.59%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SSSYX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности SSSYX и VIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSYX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции SSSYX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 45.19% против 11.59% соответственно.
SSSYX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 45.19%
- Всё время*
- 38.05%
VIMAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSSYX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 13.75% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 1,083.11% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.03% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Correlation
The correlation between SSSYX and VIMAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between SSSYX and VIMAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSYX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
SSSYX
VIMAX
Сравнение SSSYX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSYX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.16 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 8.24 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSSYX и VIMAX
Максимальная просадка SSSYX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и VIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSYX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -58.88% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.13% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.93% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -27.55% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -39.30% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.07% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.13% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSYX и VIMAX
State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSYX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.62% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.55% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.61% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.64% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.18% | 18.85% | +102.33% |
Сравнение комиссий SSSYX и VIMAX
SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSYX и VIMAX
Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью VIMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.27% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SSSYX and VIMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSYX has higher volatility (4.13%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, SSSYX dropped -33.77% vs VIMAX's -58.88%.
SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSYX и VIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор