Сравнение USBOX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.45% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и ORDNX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
USBOX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
USBOX
ORDNX
Сравнение USBOX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.92 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.42 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.87 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.04 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.92 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.08 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и ORDNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и ORDNX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и ORDNX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -34.40% | -31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -2.66% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -18.77% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -34.40% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.15% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -3.86% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.71% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и ORDNX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 1.18% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 1.74% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 2.66% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 7.08% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.24% | +2.87% |