PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.50% против 10.68% соответственно.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий USBOX и MUHLX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

USBOX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.42

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.97

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.37

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

8.57

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.42

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между USBOX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и MUHLX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и MUHLX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-62.05%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.23%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-18.63%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-40.85%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.65%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-10.81%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.83%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и MUHLX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.01%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.06%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.85%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.77%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.04%

+0.07%