PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%0.35%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий USBOX и FEQHX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

USBOX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.21

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.82

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.84

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

7.27

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.55

Корреляция

Корреляция между USBOX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и FEQHX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и FEQHX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-10.42%

-55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.40%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.82%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-2.28%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.87%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и FEQHX

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.11%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.85%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

11.04%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

11.29%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

11.29%

+5.82%