Сравнение USBNX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.58% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и VRTVX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
USBNX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
USBNX
VRTVX
Сравнение USBNX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.28 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.86 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.01 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 8.00 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и VRTVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и VRTVX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и VRTVX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -45.98% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -13.82% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -26.85% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -45.98% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.37% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -7.85% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.48% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и VRTVX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.36% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 13.12% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.05% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.79% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.70% | -2.02% |