PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBNX с VRTVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, USBNX returned 8.51%/yr vs 10.95%/yr for VRTVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USBNX charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности USBNX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.95% соответственно.

USBNX

1 день
0.78%
1 месяц
3.10%
С начала года
15.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
25.23%
3 года*
15.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.51%

VRTVX

1 день
0.42%
1 месяц
2.19%
С начала года
21.41%
6 месяцев
18.86%
1 год
43.62%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBNX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		15.29%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		21.41%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Correlation

The correlation between USBNX and VRTVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between USBNX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с GSITXUSBNX с DASCXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

USBNX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USBNXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.32

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.26

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.95

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

16.80

-8.74

USBNX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USBNX и VRTVX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBNXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-45.98%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.54%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-26.85%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-26.85%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-45.98%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-7.75%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и VRTVX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBNXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.28%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.48%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

18.21%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

21.65%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

23.71%

-2.08%

Сравнение комиссий USBNX и VRTVX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и VRTVX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VRTVX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.98%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

USBNX and VRTVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTVX has higher volatility (5.28%) compared to USBNX (3.40%). In terms of maximum drawdown, USBNX dropped -64.40% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBNX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор