PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBNX с PVCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, USBNX returned 5.30%/yr vs 4.19%/yr for PVCMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USBNX charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.

Доходность

Сравнение доходности USBNX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 2.06%.

USBNX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.78%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.01%
1 год
21.56%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.77%

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.06%
6 месяцев
3.05%
1 год
5.56%
3 года*
5.33%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBNX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.24%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%11.16%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.06%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Correlation

The correlation between USBNX and PVCMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.69

The correlation between USBNX and PVCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с DASCXUSBNX с GSITXUSBNX с PCFIXUSBNX с MXLSXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с AVALXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX

Доходность на риск

USBNX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXPVCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.29

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.01

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.92

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

5.58

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.06

-0.67

Просадки

Сравнение просадок USBNX и PVCMX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и PVCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBNXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-7.44%

-56.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-2.81%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-7.44%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-7.44%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.48%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-1.28%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.97%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и PVCMX

Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что USBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBNXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.12%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

2.77%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

4.21%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

5.21%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

6.31%

+15.35%

Сравнение комиссий USBNX и PVCMX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и PVCMX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности PVCMX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.70%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		12.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%

Часто задаваемые вопросы

USBNX and PVCMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBNX has higher volatility (3.72%) compared to PVCMX (1.12%). In terms of maximum drawdown, USBNX dropped -64.40% vs PVCMX's -7.44%.

USBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBNX и PVCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор