Сравнение USBNX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 1.48% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 11.16% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
USBNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.19%
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и PVCMX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
USBNX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
USBNX
PVCMX
Сравнение USBNX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.20 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и PVCMX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.61% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и PVCMX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -7.44% | -56.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -2.81% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -7.44% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -1.85% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -1.29% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.02% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и PVCMX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что USBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.95% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 2.94% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 4.75% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 5.20% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 6.37% | +15.31% |