Сравнение USBNX с AMAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и AMAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и AMAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | 0.71% |
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 4.19% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у AMAEX с доходностью 4.19%.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
AMAEX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и AMAEX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMAEX в 1.13%.
Доходность на риск
USBNX vs. AMAEX — Ранг доходности на риск
USBNX
AMAEX
Сравнение USBNX c AMAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | AMAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.47 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.34 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 1.01 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | AMAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и AMAEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и AMAEX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности AMAEX в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 2.07% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и AMAEX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки AMAEX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и AMAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | AMAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -23.97% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -15.37% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -7.12% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -7.72% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.22% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и AMAEX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | AMAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.05% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.12% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.12% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.88% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.88% | +1.80% |