PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAWX с VTWAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USAWX (USAA Sustainable World Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, USAWX returned 10.17%/yr vs 10.47%/yr for VTWAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. USAWX charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности USAWX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAWX показывает доходность 9.78%, а VTWAX немного выше – 10.01%.

USAWX

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.79%

VTWAX

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.13%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAWX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USAWX
USAA Sustainable World Fund		9.78%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%21.17%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.01%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between USAWX and VTWAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.98

The correlation between USAWX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с SCHGUSAWX с PRWAXUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

USAWX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAWXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.95

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.67

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.69

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

11.68

+0.21

USAWX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAWX и VTWAX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAWXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-34.20%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.64%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

-16.43%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-26.40%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.78%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-5.27%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и VTWAX

Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAWXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.56%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.99%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.29%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.86%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.23%

+0.35%

Сравнение комиссий USAWX и VTWAX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и VTWAX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности VTWAX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		10.61%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, USAWX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to USAWX (5.09%). In terms of maximum drawdown, USAWX dropped -51.65% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAWX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор