Сравнение USAWX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USAWX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAWX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | -0.95% | 19.39% | 18.13% | 24.65% | -19.97% | 17.68% | 15.73% | 32.11% | -9.81% | 23.93% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.75% соответственно.
USAWX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAWX и VGPMX
USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
USAWX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
USAWX
VGPMX
Сравнение USAWX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAWX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.21 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.80 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.79 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 19.71 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.21 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между USAWX и VGPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAWX и VGPMX
Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | 11.76% | 11.65% | 6.66% | 1.03% | 2.88% | 18.85% | 4.70% | 41.19% | 7.16% | 4.40% | 2.85% | 2.88% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок USAWX и VGPMX
Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -78.85% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.80% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -22.71% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -54.59% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.89% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -34.68% | +24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.11% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAWX и VGPMX
Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.37% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 13.47% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 19.47% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.21% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 21.67% | -3.06% |