PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAWX с USCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAWX (USAA Sustainable World Fund) and USCRX (USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - USAWX is a Global Equities fund managed by Victory, while USCRX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAWX returned 12.45%/yr vs 7.36%/yr for USCRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USAWX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for USCRX.

Доходность

Сравнение доходности USAWX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 12.45% против 7.36% соответственно.

USAWX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.31%
1 год
27.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.45%

USCRX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.87%
1 год
20.34%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAWX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.65%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		8.36%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Correlation

The correlation between USAWX and USCRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1992 г.

0.91

The correlation between USAWX and USCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с URFRXUSCRX с VOOUSCRX с SFLNXUSCRX с USSPXUSCRX с URTRX

Доходность на риск

USAWX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXUSCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.42

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.10

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

13.60

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.15

Просадки

Сравнение просадок USAWX и USCRX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и USCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAWXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-49.07%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-6.73%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

-12.51%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-24.00%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-24.00%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.53%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-5.46%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и USCRX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAWXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.92%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.14%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.77%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

11.58%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

11.10%

+7.54%

Сравнение комиссий USAWX и USCRX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и USCRX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности USCRX в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		10.43%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		9.60%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USAWX and USCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USAWX has higher volatility (3.45%) compared to USCRX (2.92%). In terms of maximum drawdown, USAWX dropped -51.65% vs USCRX's -49.07%.

USCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAWX и USCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор