PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.70% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USAWX и USCRX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USAWX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.08

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.19

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между USAWX и USCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и USCRX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и USCRX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-49.07%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.63%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-24.00%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-24.00%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.75%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.48%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.72%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и USCRX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.39%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.81%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

10.79%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

11.51%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

11.05%

+7.56%