PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAWX с PRGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAWX (USAA Sustainable World Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, USAWX returned 12.54%/yr vs 16.95%/yr for PRGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USAWX charges 1.05%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности USAWX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 12.54% против 16.95% соответственно.

USAWX

1 день
0.40%
1 месяц
5.65%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.30%
1 год
29.24%
3 года*
20.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
12.54%

PRGSX

1 день
1.03%
1 месяц
10.17%
С начала года
23.78%
6 месяцев
24.65%
1 год
44.27%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.12%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAWX и PRGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		12.50%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		23.78%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%

Correlation

The correlation between USAWX and PRGSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.91

The correlation between USAWX and PRGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с PRIDX

Доходность на риск

USAWX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXPRGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.48

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.23

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.48

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

14.22

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGSX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USAWX и PRGSX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и PRGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAWXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-64.06%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.77%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

-21.13%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-38.11%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-38.11%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-13.48%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.11%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и PRGSX

Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 3.38%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAWXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.50%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

14.84%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

17.93%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

19.66%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.77%

-1.13%

Сравнение комиссий USAWX и PRGSX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и PRGSX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности PRGSX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		7.76%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
USAWX
USAA Sustainable World Fund		10.35%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USAWX and PRGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGSX has higher volatility (5.50%) compared to USAWX (3.38%). In terms of maximum drawdown, USAWX dropped -51.65% vs PRGSX's -64.06%.

PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAWX и PRGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор