PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.14% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий USAWX и MVGIX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

USAWX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.18

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.64

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.48

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

6.28

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между USAWX и MVGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и MVGIX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и MVGIX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-30.19%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.65%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-18.01%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-30.19%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.99%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-2.89%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.04%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и MVGIX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.77%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

5.94%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

10.60%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

10.54%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

12.39%

+6.22%