PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.74% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий USAWX и GAOAX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

USAWX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.24

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.10

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

4.47

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между USAWX и GAOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и GAOAX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и GAOAX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-29.02%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.95%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-29.02%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-29.02%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.61%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.01%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.20%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и GAOAX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.98%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.55%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

11.53%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

11.03%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

10.81%

+7.80%