Сравнение USAUX с UUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и UUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и UUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 0.30% | 5.25% | 6.20% | 5.57% | -0.69% | 0.78% | 3.00% | 4.37% | 1.58% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у UUSTX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции UUSTX по среднегодовой доходности: 14.08% против 2.91% соответственно.
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
UUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и UUSTX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии UUSTX в 0.62%.
Доходность на риск
USAUX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск
USAUX
UUSTX
Сравнение USAUX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | UUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.86 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 8.47 | -7.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.73 | -1.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 7.72 | -6.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 30.57 | -26.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.86 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 2.28 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.95 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.79 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и UUSTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и UUSTX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности UUSTX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 4.30% | 4.81% | 5.30% | 3.87% | 2.01% | 0.87% | 2.10% | 2.66% | 2.38% | 1.60% | 1.31% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и UUSTX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и UUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -7.34% | -68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -0.59% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -2.53% | -41.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -7.34% | -36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -0.49% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -0.27% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 0.15% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и UUSTX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 0.27% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 1.07% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 1.51% | +21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 1.48% | +23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 1.49% | +21.32% |