Сравнение USATX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.77% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и DMREX
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
USATX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
USATX
DMREX
Сравнение USATX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.23 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.23 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.90 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.35 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.23 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.09 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.86 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между USATX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и DMREX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и DMREX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -13.22% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.92% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -5.33% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -13.22% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.32% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.89% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.29% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и DMREX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что USATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.48% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.71% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 1.17% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.47% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.14% | +0.52% |