Сравнение USAR с TGB
USAR (USA Rare Earth, Inc) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — USAR in Other Industrial Metals & Mining, TGB in Copper. Over the past year, USAR returned 161.84% vs 208.91% for TGB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 127.73%, что значительно выше, чем у TGB с доходностью 34.81%.
USAR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 127.73%
- 6 месяцев
- 55.03%
- 1 год
- 161.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGB
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 34.81%
- 6 месяцев
- 42.62%
- 1 год
- 208.91%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 25.61%
- 10 лет*
- 30.44%
Сравнение доходности по годам USAR и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 127.73% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
TGB Taseko Mines Limited | 34.81% | 191.75% | 38.57% | -4.11% |
Correlation
The correlation between USAR and TGB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.12 |
Over the past year, USAR and TGB have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
TGB:
$0.05
USAR:
7.27
TGB:
3.36
USAR:
$319.83M
TGB:
$768.31M
USAR:
$253.66M
TGB:
$240.15M
USAR:
-$324.99M
TGB:
$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. TGB — Ранг доходности на риск
USAR
TGB
Сравнение USAR c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAR | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.93 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 16.28 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAR | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.23 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.02 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок USAR и TGB
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -98.58% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -35.47% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | -44.51% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -81.38% | +62.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.66% | 12.89% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и TGB
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Taseko Mines Limited (TGB) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 22.39% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.80% | 49.11% | +31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.95% | 65.07% | +57.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.37% | 62.52% | +41.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.37% | 65.64% | +38.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и TGB
Ни USAR, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and TGB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (29.45%) compared to TGB (22.39%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор