Сравнение TGB с COPX
TGB (Taseko Mines Limited) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, TGB returned 30.44%/yr vs 21.46%/yr for COPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TGB и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGB показывает доходность 34.81%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 30.44% против 21.46% соответственно.
TGB
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 34.81%
- 6 месяцев
- 42.62%
- 1 год
- 208.91%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 25.61%
- 10 лет*
- 30.44%
COPX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 118.00%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам TGB и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGB Taseko Mines Limited | 34.81% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -79.70% | 173.38% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.67% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between TGB and COPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between TGB and COPX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGB vs. COPX — Ранг доходности на риск
TGB
COPX
Сравнение TGB c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGB | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 4.27 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 13.66 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGB | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.87 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.19 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TGB и COPX
Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGB | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -83.16% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -27.82% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.26% | -39.72% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.70% | -42.12% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -65.41% | -25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.51% | -5.73% | -38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.38% | -39.29% | -42.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 8.67% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGB и COPX
Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGB | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 15.34% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.11% | 35.68% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.07% | 41.41% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.52% | 36.50% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.64% | 35.54% | +30.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGB и COPX
TGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
TGB Taseko Mines Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGB and COPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGB has higher volatility (22.39%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, TGB dropped -98.58% vs COPX's -83.16%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGB и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор