Сравнение TGB с COPX

С начала года, TGB показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 29.59% против 21.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGB и COPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и COPX.

Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.