PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGB с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGB и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taseko Mines Limited (TGB) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGB и COPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGB
Taseko Mines Limited
17.49%191.75%38.57%-4.76%-28.29%55.30%175.00%1.48%-79.70%173.38%
COPX
Global X Copper Miners ETF
7.06%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, TGB показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 29.59% против 21.18% соответственно.


TGB

1 день
-1.77%
1 месяц
-17.19%
С начала года
17.49%
6 месяцев
58.71%
1 год
199.55%
3 года*
57.26%
5 лет*
29.73%
10 лет*
29.59%

COPX

1 день
-1.65%
1 месяц
-11.68%
С начала года
7.06%
6 месяцев
29.42%
1 год
102.29%
3 года*
27.96%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Taseko Mines Limited

Global X Copper Miners ETF

Доходность на риск

TGB vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9595
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGB c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGBCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

2.44

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.77

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.37

3.63

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

13.75

+3.07

TGB vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGBCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.16

-0.19

Корреляция

Корреляция между TGB и COPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGB и COPX

TGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGB
Taseko Mines Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF
2.50%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TGB и COPX

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и COPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGBCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-83.16%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.47%

-27.82%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.27%

-42.12%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-65.41%

-25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.64%

-19.69%

-31.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.56%

-39.59%

-41.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

7.35%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и COPX

Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGBCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

17.94%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.39%

33.85%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

42.23%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.63%

36.04%

+26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.91%

35.51%

+30.40%